Penilaian kinerja portofolio saham pada sektor perusahaan farmasi
Abstract
Tujuan penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja saham dari perusahaan sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan mengalami penurunan perfoma kinerjanya. Dalam pergerakan harga saham pun akan terkena dampaknya serta mempengaruhi kinerja sahamnya. Metode yang akan digunakan untuk mengetahui kinerja saham antara lain Metode Sharpe, Metode Treynor,Jensen Alpha. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang akan digunakan adalah jenis metode penelitian kuantitatif berupa angka kemudian dianalisis. Untuk populasi perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia dan sampel delapan perusahaan sektor farmasi pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Teknik penelitian dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi. Teknik analisis data dengan statistik deskriptif. Setelah data terkumpul tersebut dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perusahaan yang kinerja saham bisa dikatakan baik dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor dan Jensen Alpha pada periode 2018 sampai dengan 2022. Ada dua perusahaan yang dengan menggunakan ketiga metode mengalami kinerja yang baik.
References
Madjid, M. N., & Oktavina, M. (2016). Analisis Kinerja Saham Individual pada Industri Farmasi di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies, 16(2), 109–118. https://doi.org/10.30631/innovatio.v16i2.21
Martalena, & Malinda, M. (2011). Pengantar Pasar Modal. Edisi Pertama. Penerbit Andi.
Musiin, E. U. A., Malikah, A., & M. Cholid Mawardi. (2020). Analisis Kinerja Portofolio Saham Berbasis Metode Sharpe, Treynor, dan Jensen Untuk Kesehatan Investasi Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). E-Jra, 09(06), 4–7.
Oktaviani, M. (2022). Analisis dampak covid 19 terhadap kinerja portofolio saham lq45 dengan metode sharpe, treynor, dan jensen. Kinerja, 19(1), 45–52. https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10825
Prasaja, M., Susilaningsih, N., Novitasari, R., Andriani, N., & Yunanto, F. (2022). Determinan Kepatuhan Berzakat di Masa Pandemi dengan Tingkat Pemahaman sebagai variabel Intervening. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 298. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4234
Prinatya, A. B., & Aisjah, S. (2017). Analisis Kinerja Portofolio Saham Dengan Mettode Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jansen Alpha (Studi Pada Indeks Lq 45 Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2016). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya, 5(2), 1–15. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4051/0
Rahayu, K. D. P. (2018). Kinerja Portofolio Saham Menggunakan Metode Sharpe, Metode Treynor, Dan Metode Jensen Pada Sektor Semen Dan Sektor Mesin & Alat Berat Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia [Universitas Muhammadiya Gresik]. http://eprints.umg.ac.id/364/
Rebiman, & Waspada, I. P. (2022). Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Dengan Metode Sharpe, Jensen Dan Treynor Pada Bursa Efek Indonesia. Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi, 6(2), 132–144.
Schulmerich, M., Leporcher, Y.-M., & Eu, C.-H. (2016). Applied Asset and Risk Management: A Guide to Modern Portfolio Management and Behavior-Driven Markets. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Alfabeta.
Tandelilin, E. (2017). Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi (G. Sudibyo (ed.)). PT. Kanisius.
Zarman, N. (2017). Kinerja Portofolio Saham pada Perusahaan Makanan, Property dan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 7(2), 247–260. https://doi.org/10.15408/ess.v7i2.5354
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
